来源:《管理科学学报》2001年第05期 作者:王春峰,张伟
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具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型

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研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建利率风险管理的目标规划模型 .计算实例表明 ,与久期缺口模型相比 ,凸度缺口模型在鲁棒性和减少利率风险方面效果更好(本文共计9页)       [继续阅读本文]

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管理科学学报杂志2001年第05期
管理科学学报
主办:国家自然科学基金委员会管理科学部
出版:管理科学学报杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:天津市

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