来源:《管理学报》2004年第03期 作者:李俭富,曾勇
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基于斯坦规则的投资组合管理改进研究

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根据斯坦规则原理 ,以均值—方差模型投资权重为样本信息 ,以市场证券组合的投资权重为非样本信息 ,研究了如何确定投资权重收缩估计量的最优收缩强度 ,实现了投资组合主动管理与被动管理的有机结合。实证结果表明 ,在投资组合管理领域运用斯坦规则进行预测 ,能够取得优于经典均值—方差模型的业绩(本文共计8页)       [继续阅读本文]

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管理学报杂志2004年第03期
管理学报
主办:华中科技大学
出版:管理学报杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:湖北省武汉市

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