来源:《管理科学学报》2012年第12期 作者:王宗润;汪武超;陈晓红;王小丁;周艳菊;
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基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量

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银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.(本文共计12页)       [继续阅读本文]

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管理科学学报杂志2012年第12期
管理科学学报
主办:国家自然科学基金委员会管理科学部
出版:管理科学学报杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:天津市

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