来源:《管理观察》2014年第01期 作者:李隋;
选择字号

基于高频数据的沪深300股指期货信息效率研究

分享到: 分享到QQ空间

随着我国股指期货市场的日益成熟,探索中国沪深300股指期货市场的信息效率问题具有十分重要的意义。本文通过实证方法检验了2010年4月16日至2012年12月31日期间沪深300股指期货的信息效率。研究结果表明,股指期货市场对新信息的反映速度慢于现货市场,并且对新信息的反映程度也低于现货市场,总体来看,股指期货市场的信息效率要低于现货市场。本文的贡献主要在于首次用大样本跨度数据实证研究了沪深300股指期货信息效率。(本文共计4页)       [继续阅读本文]

下载本文订阅本刊

相关文章推荐

管理观察杂志2014年第01期
管理观察
主办:中国科学技术信息研究所;科学技术文献出版社
出版:管理观察杂志编辑部
出版周期:旬刊
出版地:北京市

本期目录