来源:《北京社会科学》2018年第06期 作者:王玉国;
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基于风险平价策略的高净值客户资产配置研究

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Markowitz奠定了现代金融学中资产组合和配置的研究框架。随着资产配置实践的不断发展,研究者们在均值—方差模型基础上提出了CAMP模型、B-L模型、风险平价模型及美林时钟模型等,力求通过对风险与收益的控制,实现在资产配置实践中获取最优的效果。在总结既有模型的经验基础上,以风险平价模型为重点,选取股、债、商品等为配置对象,验证了风险平价策略在中国高净值客户资产配置中的适用性。(本文共计10页)       [继续阅读本文]

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北京社会科学杂志2018年第06期
北京社会科学
主办:北京市社会科学院
出版:北京社会科学杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:北京市

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